Die einfachte Möglichkeit ist unter einer Linuxdistribution einfach die Paketverwaltung zu benutzen um Nagios zu installieren. Es ist aber auch kein großes Problem die Quellen selbst zu übersetzen und zu installieren mit dem üblichen Dreisatz:

configure
make
make install all

Jetzt hat man erstmal ein grundsätzlich laufendes Nagios.